Problemas con NuGet conectando a través de un proxy (Error 407 Proxy Authentication Required)

Me encontré el otro día con que no podía instalar paquetes desde NuGet en Visual Studio 2010. El error era "Error 407 Proxy Authentication Required". No funcionaba tampoco desde la Package Manager Console. Recordé que recientemente había actualizado la password que usaba para el proxy (bueno, realmente estaba obligado por la política de caducidad).

Al parecer NuGet no reconocía esta nueva password, aunque me la solicitara y yo la introdujera internamente no la actualizaba porque seguía saliendo el error.

Al final, como no, stackoverflow al rescate. La solución era configurar la password mediante el fichero NuGet.config que podemos encontrar en C:\Users\nombreusuario\AppData\Roaming, al menos en mi máquina con Windows 7.

Para poder añadir estos campos al fichero XML la mejor opción es bajarse NuGet.exe desde aquí y ejecutar los siguientes comandos:

nuget.exe config -set http_proxy=http://my.proxy.address:port
nuget.exe config -set http_proxy.user=mydomain\myUserName
nuget.exe config -set http_proxy.password=mySuperSecretPassword